De l'innovation dans les scénarios de marché: la solution des réseaux adverses génératifs

Advestis et Fujitsu élaborent conjointement Jinkou, un générateur de scénarios artificiels en finance. Jinkou s’appuie sur une technologie de pointe de l’IA, les Generative Adversarial Networks (GANs). Cette alliance entre une Fintech et un groupe international de renom ouvre la voie à un panel d’applications issues de leur collaboration, dont Jinkou fait partie. La génération de scénarios financiers artificiels présente de multiples utilités en gestion d'actifs de bilan, que ce soit pour les méthodes de Monte-Carlo en gestion des risques, ou pour augmenter des jeux de données historiques à des fins d'analyses statistiques. Cet exercice est notoirement difficile lorsqu'il s'agit de simuler les trajectoires simultanées de plusieurs actifs et de variables économiques globales comme les cours du pétrole, les marchés actions ou les taux d'intérêt. Issus de progrès récents en imagerie artificielle et en industrie, la mécanique complexe des Réseaux Adverses Génératifs été adaptée par Fujitsu et Advestis afin de résoudre cette difficulté. L'avantage proposé aux décideurs en finance de marché est de gagner un temps considérable en recherche et développement, et de passer rapidement à l'échelle sur une infrastructure fiable et flexible. Jinkou s'appuie sur la technologie maîtrisée des GANs pour générer des simulations prospectives à la carte, directement utilisables pour la conception de portefeuilles optimaux, ou pour l'évaluation du risque sous différents scénarios macroéconomiques définis par l'utilisateur, ou imposés par le régulateur. La solution, illustrée dans le contexte du marché des actions, s'adapte avec une grande flexibilité à vos domaines d'intérêt (actions individuelles, indices, allocation d'actifs), ainsi qu'à vos données, qu'elles soient économiques, boursières ou extra-financières. L'utilisateur dispose à toutes les étapes du process (entraînement du réseau, définition de scénarios, génération de simulations) d'une batterie d'indicateurs l'informant du degré de similarité statistique entre les données artificielles et ses "vraies" données. The Jinkou Scenario Generator : Scenario Modeling with GANS. Fujitsu-Advesti's latest GAN architecture replicates multivariate data. The benefit for the financial industry is to capture hidden characteristics in the dynamics of a multi-asset portfolio. Jinkou enables the generation of highly accurate, multidimensional future scenarios. The quality of replication is ensured by a set of specialized metrics. Jinkou Scenario Generator, a GAN-based solution, can be trained on any data set representative of the domain of interest. Applications in finance range from designing optimal portfolios to evaluating the risk of a given portfolio under different macroeconomic scenarios.